Position Sizing ni Nini?

Kwa ufupi. Position sizing ni hesabu inayogeuza hatari ya dola iliyopangwa na umbali wa stop-loss kuwa idadi ya hisa, mikataba, au vitengo vya kufanyia trading. Fomula ni ukubwa wa nafasi = hatari ya akaunti kwa dola / umbali wa stop kwa kila kitengo. Inajibu "kiasi gani," si "wapi pa kuingia" wala "setup hii ni nzuri kiasi gani," na ni hatua inayozuia trade moja inayopoteza kugharimu zaidi ya akaunti ilivyokusudiwa kuhatarisha.

Position sizing inamaanisha nini

Position sizing ni mchakato wa kuamua vitengo vingapi vya mali vya kufanyia trading ili hasara, stop-loss ikifikiwa, iwe sawa na kiasi mahususi kilichoamuliwa mapema badala ya chochote trade inachotoa. Kulingana na Babypips Forexpedia, ni mchakato wa kubainisha idadi inayofaa ya hisa, mikataba, au vitengo vya kufanyia trading kulingana na ukubwa wa akaunti na uvumilivu wa hatari, na ipo hasa kuzuia trade moja isiweze kuleta madhara makubwa kupita kiasi kwa akaunti.

Namba mbili hulishwa ndani yake: kiasi cha dola ambacho akaunti iko tayari kuhatarisha kwenye trade, na umbali wa bei kati ya entry na stop-loss. Ukubwa wa nafasi hauamuliwi na kujiamini katika setup, na kiasi cha mtaji kinachopatikana kutumiwa, au idadi ya mviringo ya hisa inayoonekana nadhifu. Ni matokeo ya kugawanya namba moja kwa nyingine.

Jinsi ya kukokotoa ukubwa wa nafasi

Ukubwa wa nafasi (vitengo) = Hatari ya akaunti kwa dola / Umbali wa stop kwa kila kitengo

Chukua akaunti ya $12,000 inayohatarisha asilimia 1 kwa kila trade, $120. Ikiwa stop-loss iko $0.40 kutoka kwa bei ya entry, ukubwa wa nafasi ni $120 ukigawanywa kwa $0.40, au hisa 300. Badilisha umbali wa stop tu na ukubwa wa nafasi hubadilika nao, huku hatari ya dola ikibaki thabiti kwa $120:

Muhimu. Umbali wa stop lazima utoke mahali ambapo setup ya trade inabatilishwa kweli, si kurudi nyuma kuendana na ukubwa wa nafasi unaopendelewa. Kupanua stop ili kuhalalisha nafasi kubwa zaidi, au kuibana ili tu hesabu itoe idadi ya mviringo zaidi ya hisa, huvunja hesabu hata kama fomula ilitumika ipasavyo. Mitambo ya kuweka stop hiyo ipasavyo, na makosa ya kimuundo yanayodhoofisha sizing hata fomula ikiwa sahihi, yameelezwa katika usimamizi wa hatari kwa wafanyabiashara.

Position sizing si sawa na leverage

Leverage huamua kiasi gani cha mtaji wa mfanyabiashara mwenyewe kinahitajika kudhibiti nafasi fulani; position sizing huamua vitengo vingapi vya nafasi hiyo vya kushikilia kulingana na hatari ya akaunti na umbali wa stop. Akaunti yenye leverage ya juu haimaanishi yenyewe nafasi kubwa kupita kiasi: mfanyabiashara anayetumia leverage ya 10x ambaye bado anapima ukubwa kutoka kwa hatari ya akaunti ikigawanywa kwa umbali wa stop anahatarisha kiasi hicho hicho cha dola kama mfanyabiashara asiyetumia leverage kabisa mwenye stop ile ile na asilimia ile ile ya hatari. Kinachobadilika na leverage ni mtaji unaohitajika kufungua nafasi, si kiasi cha dola kilicho hatarini stop ikifikiwa. Kuchanganya hivi viwili, kupima ukubwa wa nafasi kulingana na kiasi cha margin kinachopatikana badala ya hatari ya akaunti, ni njia nyingine ya kawaida ambayo akaunti huchukua hatari nyingi zaidi kwa kila trade kuliko ilivyokusudiwa.

Mbinu mbili za kawaida za position sizing

Fixed fractional sizing huhatarisha asilimia ya salio la sasa la akaunti kwa kila trade, kwa hiyo kiasi cha dola kilicho hatarini hupungua baada ya mfululizo wa hasara na hukua baada ya mfululizo wa ushindi, kikikokotolewa upya kila trade dhidi ya salio wakati huo. Fixed dollar sizing huhatarisha kiasi hicho hicho cha dola bila kujali salio limesogea vipi, jambo la kawaida kwenye akaunti zilizofadhiliwa na prop ambapo drawdown ya juu kabisa hupimwa dhidi ya salio la awali lisilobadilika au sakafu isiyobadilika inayofuata badala ya equity ya sasa ya akaunti, kwa hiyo kuhatarisha asilimia ya salio ambalo tayari limekua hakulingani na jinsi kikomo halisi cha drawdown kinavyokokotolewa. Hakuna mbinu ambayo ni sahihi kote: fixed fractional hupandisha hasara chini na faida juu kiotomatiki, wakati fixed dollar huweka hesabu ya sizing ikitabirika dhidi ya kikomo kinachotegemea kanuni ambacho hakisogei na mabadiliko ya kawaida ya akaunti.

Ukubwa wa nafasi dhidi ya maneno inayochanganywa nayo

Risk-reward ratio na ukubwa wa nafasi mara nyingi huchanganywa kwa sababu vyote vinahusisha umbali wa stop-loss, lakini uwiano unaofaa hausemi kitu kuhusu vitengo vingapi vya kushikilia, na nafasi iliyopimwa ipasavyo bado inaweza kuwa ya setup yenye uwiano mbaya. Vyote viwili vinakokotolewa kwa kujitegemea na vyote vinalisha hatari inayochukuliwa kwa kweli kwenye trade.

Makala hii ni kwa madhumuni ya elimu pekee na si ushauri wa kifedha au wa uwekezaji. Trading kwa leverage ina hatari kubwa ya hasara, na hakuna mbinu ya position sizing inayoondoa hatari ya kupoteza kiasi kilichopangwa kwenye trade yoyote moja.

Rekodi hatari iliyopangwa, umbali wa stop, na ukubwa halisi wa nafasi kwenye kila trade, na uone kama sizing ilibaki thabiti na mpango kwa muda katika jarida la trading la BitStat.