Expectancy Katika Trading ni Nini?
Expectancy ni wastani wa matokeo ambayo mkakati wa trading huzalisha kwa kila trade, unaopimwa kwa R. Ona fomula, mfano, na kwa nini kuiunganisha na mzunguko wa trade (fursa) ni muhimu.
Ilisasishwa mwisho:
Kwa ufupi. Expectancy ni wastani wa matokeo ambayo mkakati wa trading huzalisha kwa kila trade, unaoonyeshwa kwa R, au vitengo vya hatari. Expectancy ni sawa na win rate ikizidishwa na wastani wa R ya ushindi, ukitoa loss rate ikizidishwa na wastani wa R ya hasara. Mkakati wenye expectancy ya 0.44R unaweza kutarajiwa kupata takriban 0.44R kwa kila trade kwenye sampuli kubwa ya kutosha, ingawa trade nyingi mmoja mmoja hazitalingana na namba hiyo kikamilifu. Expectancy chanya kwenye trade nyingi ndiyo inayofanya mkakati upate faida, si matokeo yoyote moja.
Expectancy inapima nini hasa
Win rate inakuambia mara ngapi mkakati unashinda. R-multiple inakuambia matokeo ya trade moja yalikuwa makubwa kiasi gani ikilinganishwa na hatari yake iliyopangwa. Expectancy inaunganisha vyote viwili kuwa namba moja: wastani wa R ambao mkakati huzalisha kwa kila trade pale win rate na ukubwa wa ushindi na hasara vinapozingatiwa pamoja.
Mkakati unaoshinda mara nyingi lakini unapoteza zaidi kwa kila trade ya hasara kuliko unavyopata kwa kila trade ya ushindi bado unaweza kuwa na expectancy hasi licha ya win rate nzuri. Mkakati unaoshinda mara chache lakini unaacha ushindi ukimbie mbali zaidi ya ukubwa wa hasara zake unaweza kuwa na expectancy chanya kwa nguvu licha ya kupoteza kwenye trade nyingi mmoja mmoja.
Fomula ya expectancy na mfano uliotatuliwa
Expectancy ni sawa na (win rate ikizidishwa na wastani wa R ya ushindi) ukitoa (loss rate ikizidishwa na wastani wa R ya hasara). Chukua mkakati wenye win rate ya asilimia 45, wastani wa trade ya ushindi wa 2.2R, na wastani wa trade ya hasara wa 1R.
Expectancy = (0.45 x 2.2) - (0.55 x 1) = 0.99 - 0.55 = 0.44R. Kwenye trade 100 zinazofuata ruwaza hii hii, mkakati ungetarajiwa kupata jumla ya takriban 44R, kabla ya kamisheni na slippage, ingawa trade 55 kati ya hizo 100 bado zingefungwa kwa hasara.
| Expectancy | Maana yake | Mfano |
|---|---|---|
| Chanya (zaidi ya 0) | Mkakati hupata faida kwa wastani kwenye trade nyingi | Wastani wa +0.44R kwa kila trade |
| Sifuri | Mkakati unavunja sawa kabla ya gharama, ushindi na hasara zinafutana | Wastani wa 0R kwa kila trade |
| Hasi (chini ya 0) | Mkakati unapoteza pesa kwa wastani, hata kwa win rate ya juu | Wastani wa -0.20R kwa kila trade |
| Chanya ndogo | Una faida kitaalamu lakini edge ni nyembamba na hufutwa kwa urahisi na gharama | Wastani wa +0.05R kwa kila trade |
Muhimu. Expectancy ni wastani wa kitakwimu, si hakikisho kwa trade yoyote moja. Mkakati wenye expectancy ya +0.44R bado unaweza kuzalisha mfululizo wa hasara wa trade kumi au zaidi; namba hiyo inakuwa ushahidi wa kuaminika wa edge tu inapopimwa kwenye sampuli kubwa ya kutosha ya trade zilizotekelezwa kwa namna inayofanana, si matokeo machache ya hivi karibuni.
Expectancy pia inahitaji fursa
Expectancy chanya peke yake haihakikishi faida yenye maana. Kocha wa trading Van K. Tharp, aliyeeneza R-multiple na expectancy kama dhana kuu za trading, aliunganisha expectancy na kile alichokiita opportunity (fursa): mara ngapi mkakati hutoa ishara ya trade, kulingana na Van Tharp Institute.
Mkakati wenye expectancy imara ya 0.6R unaofanya trade mara mbili kwa mwezi hutoa mapato ya jumla madogo zaidi kwa mwaka kuliko mkakati wenye expectancy ya wastani ya 0.15R unaofanya trade mara 20 kwa mwezi. Kulinganisha mikakati miwili kwa expectancy pekee, bila kupima pia mara ngapi kila mmoja hufanya trade, kunaweza kufanya setup ya expectancy ya juu inayoanzishwa mara chache ionekane ya kuvutia zaidi kuliko itakavyokuwa kivitendo.
Expectancy dhidi ya vipimo vinavyohusiana
| Kipimo | Kinachopima | Kasoro |
|---|---|---|
| Expectancy | Wastani wa R unaopatikana au kupotezwa kwa kila trade kwenye trade nyingi | Haisemi kitu kuhusu mara ngapi fursa za trading hutokea |
| Win rate | Sehemu ya trade zilizofungwa kwa faida | Inaweza kuonekana nzuri huku expectancy ni hasi, ona kwa nini win rate hudanganya bila R-multiple |
| R-multiple | Matokeo ya trade moja kulingana na hatari yake iliyopangwa | Inaelezea trade moja tu, si wastani wa matokeo ya mkakati, ona R-multiple ni nini |
Expectancy hujengwa moja kwa moja kutoka R-multiple: ni wastani tu wa R-multiple ambao mkakati huzalisha pale trade za kutosha zimerekodiwa kwa namna ile ile. Kupitia vipimo vya utendaji kama seti, si namba yoyote moja peke yake, ndiko kunakogeuza historia ya trade iliyotawanyika kuwa picha ya kama mkakati kweli una edge.
Kufuatilia expectancy kwenye jarida la trading
Kukokotoa expectancy kwa mkono kunahitaji kurekodi hatari iliyopangwa na matokeo ya mwisho ya R-multiple ya kila trade, kisha kuhesabu wastani wa ushindi na hasara kando kabla ya kuviunganisha na win rate. Kufanya hivyo kwenye spreadsheet baada ya kila kikao kunawezekana, lakini ni rahisi kuliacha mara kiasi cha trade kinapokua au mfululizo wa hasara unapofanya namba ziwe zisizo za kupendeza kuziangalia.
Jarida la trading linalorekodi entry, stop, na exit ya kila trade linaweza kukokotoa R-multiple na expectancy inayoendelea kiotomatiki, likisasisha namba baada ya kila trade mpya badala ya kuhitaji hesabu upya ya mkono. Kuangalia expectancy kwenye dashibodi ya utendaji pamoja na win rate kunakamata kesi ambapo mkakati bado unaonekana vizuri juu juu lakini umeteleza kimya kimya hadi eneo hasi.
Makala hii ni kwa madhumuni ya elimu pekee na si ushauri wa kifedha au wa uwekezaji. Namba za zamani za expectancy na matokeo mengine ya utendaji wa kihistoria hazihakikishi matokeo ya baadaye, na kila mkakati unabaki wazi kwa mfululizo wa hasara na hali zinazobadilika za soko.
Fuatilia expectancy, R-multiple, na win rate pamoja, si kila moja peke yake, katika jarida la trading la BitStat.
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara
Expectancy katika trading ni nini?
Unakokotoaje expectancy ya trading?
Expectancy nzuri ni ipi?
Je, mkakati unaweza kuwa na win rate ya juu na bado expectancy hasi?
Tofauti kati ya expectancy na R-multiple ni ipi?
Kwa nini Van Tharp aliunganisha expectancy na opportunity?
Timu ya BitStat
Utafiti wa vitendo na taratibu zinazoweza kurudiwa kwa wafanyabiashara wanaotaka ushahidi uunge mkono kila uamuzi.
Prop Firm Challenge ni Nini?
Prop firm challenge ni tathmini ya trading inayolipiwa yenye lengo la faida na mipaka mikali ya hasara. Ona muundo wa kawaida wa hatua mbili, mifano halisi ya kanuni za FTMO, na kinachobadilika baada ya kufaulu.
Win Rate ni Nini Katika Trading?
Win rate ni asilimia ya trade zilizofungwa kwa faida. Hapa kuna fomula, win rate nzuri ni ipi, na kwa nini win rate peke yake inapotosha kwa urahisi.
Drawdown ni Nini Katika Trading?
Drawdown ni kushuka kwa thamani ya akaunti kutoka kilele cha awali hadi kiwango cha chini kinachofuata. Hivi ndivyo inavyohesabiwa, kwa nini daily na maximum drawdown hutofautiana, na kwa nini ni muhimu kuliko hasara moja.