Drawdown ni Nini Katika Trading?

Drawdown ni kushuka kwa thamani ya akaunti kutoka kilele cha awali hadi kiwango cha chini kinachofuata, kinachoonyeshwa kama kiasi cha dola au, kwa kawaida zaidi, asilimia. Ikiwa akaunti inakua hadi 10,000 kisha inashuka hadi 8,500 kabla ya kupona, drawdown ilikuwa 1,500, au asilimia 15, ikipimwa kutoka kilele hicho, bila kujali akaunti ilifanya nini kabla ya kukifikia au baada ya kupona kutoka kwake.

Drawdown si sawa na hasara kwenye trade moja. Trade moja ya hasara ni kipande kimoja cha data. Drawdown hupima kushuka kwa jumla katika kipindi cha hasara, trade zozote zinazochukua, kutoka sehemu ya juu zaidi akaunti ilipofikia hadi sehemu ya chini kabisa kabla ya kilele kipya cha equity kuwekwa.

Maximum drawdown dhidi ya daily drawdown

Maximum drawdown ni kushuka kukubwa zaidi kutoka kilele hadi chini ambako akaunti imepitia katika historia yake yote, kwa kawaida huonyeshwa kama asilimia ya thamani ya kilele. Hujibu swali moja: kipindi kibaya zaidi cha hasara kilikuwa kibaya kiasi gani kweli.

Daily drawdown, muhimu zaidi kwenye akaunti za challenge za prop firm, hupima kushuka ndani ya siku moja ya trading, kwa kawaida huwekwa upya kila siku kutoka salio la kuanzia lisilobadilika au equity ya kufunga ya siku iliyotangulia kulingana na kanuni za kampuni. Tofauti hii ni muhimu kwa sababu daily drawdown ndicho kikomo kinachomaliza challenge nyingi za prop firm, kwa kuwa huwekwa upya mara kwa mara na kubana kila kikao, wakati maximum drawdown ni dari kubwa zaidi na yenye ulegevu zaidi inayopimwa katika maisha yote ya akaunti.

Jinsi ya kuhesabu drawdown

Drawdown huhesabiwa kama: (Thamani ya kilele − Thamani ya chini) ÷ Thamani ya kilele × 100.

Akaunti inayofikia kilele cha 20,000, kisha kushuka hadi 17,000 kabla ya kupona, ina drawdown ya (20,000 − 17,000) ÷ 20,000 × 100 = asilimia 15. Drawdown hupimwa kutoka kilele, si kutoka salio la kuanzia la akaunti, ndiyo maana akaunti inaweza kuwa na faida kwa ujumla na bado ikapitia drawdown kubwa njiani.

Kwa nini drawdown ni muhimu kuliko hasara moja

Matokeo ya wastani ya mkakati yanaweza kuonekana yanayofanana iwe equity curve yake ilisonga kwa mstari laini wa taratibu au ilishuka kwa kasi kabla ya kupona, lakini hizo mbili hazivukiki kwa usawa. Mkakati wenye expectancy ya wastani yenye nguvu na drawdown ya kina cha kutosha kuvunja kikomo cha prop firm, au kina cha kutosha kiasi kwamba kupona kunahitaji faida isiyo ya kweli, si mkakati unaoweza kutumika bila kujali wastani wake wa muda mrefu unaonekana mzuri kiasi gani.

Kupona kutoka drawdown pia kunakuwa vigumu zaidi kihisabati kadiri inavyokuwa ya kina. Drawdown ya asilimia 10 inahitaji faida ya asilimia 11 ili kupona. Drawdown ya asilimia 50 inahitaji faida ya asilimia 100. Kutokuwa na usawa huku ndiko kunakofanya kudhibiti drawdown inaruhusiwa kuwa ya kina kiasi gani kuwa muhimu zaidi, kivitendo, kuliko maamuzi mengi ya trade moja.

Kina cha drawdown na faida inayohitajika kupona

Kufuatilia drawdown inapotokea, si baada

Maximum na daily drawdown kwa kawaida huhesabiwa baada ya tukio, kutoka historia ya salio la kufunga la akaunti. Kwenye challenge ya prop firm hasa, namba yenye manufaa zaidi ni kiasi gani cha kikomo cha leo cha kila siku kimekwisha tumika wakati kikao bado kiko wazi, kwa kuwa hicho ndicho kinachoamua kama trade inayofuata inaweza kuchukuliwa kwa usalama kabisa. Jarida la trading linalofuatilia umbali unaoendelea hadi vikomo vyote viwili baada ya kila trade iliyofungwa hugeuza drawdown kutoka namba inayogunduliwa mwisho wa siku mbaya kuwa kikwazo cha moja kwa moja kinachoweza kutazamwa wakati wa kikao chenyewe.

Makala hii ni kwa madhumuni ya elimu pekee na si ushauri wa kifedha au wa uwekezaji. Trading kwa leverage ina hatari kubwa ya hasara. Utendaji wa zamani hauhakikishi matokeo ya baadaye.

Fuatilia daily na maximum drawdown dhidi ya vikomo vyako halisi vya akaunti, moja kwa moja trade zinapofungwa, katika jarida la trading la BitStat.