Jinsi ya Kupata Edge Yako ya Trading

Kwa ufupi. Edge ya trading ni expectancy chanya inayoweza kupimwa, inayodumu kwenye trade za kutosha kuondoa bahati, si setup iliyohisiwa sawa kwenye washindi wako wachache wa mwisho. Kuweka lebo kwenye trade kwa setup ni hatua ya kwanza tu; edge yenyewe inakuwepo tu pale win rate, wastani wa R, na idadi ya trade kwa lebo hiyo vinapokuwa vikubwa vya kutosha kutenganisha ruwaza halisi na tofauti ya kawaida.

Wafanyabiashara wengi wanaosema "wamepata edge yao" wanaelezea hisia, si kipimo. Setup inashinda mara nne mfululizo, inapewa lebo ya akilini ya "setup yangu ya A+," na ukubwa wa nafasi unapanda polepole kabla sampuli haijakaribia kuwa kubwa vya kutosha kuunga mkono kujiamini huko. Setup inaweza kuwa imara kweli. Inaweza pia kuwa mfululizo wa kawaida ambao mchakato wowote wa nasibu huzalisha mara kwa mara. Bila kuhesabu trade na kukagua namba, hakuna njia ya kutofautisha ukiwa ndani ya mfululizo huo.

Edge ni nini hasa

Edge si setup inayoonekana vizuri, inayohisiwa vizuri, au inayolingana na ruwaza kutoka kwenye chati ya kozi. Ni mchakato unaozalisha expectancy chanya kwa idadi kubwa ya kutosha ya marudio: win rate ikizidishwa na wastani wa ushindi, ukitoa loss rate ikizidishwa na wastani wa hasara, ikitoka chanya na kudumu kadri trade zinavyokusanyika. Win rate ya 55% yenye uwiano wa wastani wa ushindi kwa hasara wa 1:1 ni edge. Win rate ya 70% ambapo wastani wa hasara ni mara tatu ya wastani wa ushindi si edge, ingawa inahisiwa vizuri zaidi trade kwa trade.

Hii ndiyo sababu win rate peke yake haitoshi kudai edge, na kwa nini R-multiple ya kila trade ni muhimu kama vile ilishinda au ilipoteza. Edge huishi kwenye mchanganyiko wa namba hizo mbili, ukipimwa kwa muda, si kwenye moja peke yake.

Kwa nini mfululizo wa ushindi unahisiwa sawa kabisa na edge halisi

Setup isiyo na edge hata kidogo, ile ambayo ni kurusha sarafu yenye hatari na faida zilizo sawa, bado itaunganisha washindi wanne au watano mfululizo mara kwa mara, kwa sababu ya tofauti tu. Ukiwa ndani ya mfululizo huo, inahisiwa kama ujuzi kabisa. Mfanyabiashara hawezi kutofautisha kwa kutazama trade chache za mwisho, kwa sababu hakuna tofauti inayoonekana kwa kiwango hicho. Tofauti na edge hutenganishwa tu sampuli inapokua.

Hii ni kanuni ile ile ya sheria ya namba kubwa inayosimama nyuma ya hesabu ya expectancy: tabia halisi ya muda mrefu ya mfumo hujitokeza tu pale trade za kutosha zimekusanyika, na mfanyabiashara lazima abaki kwenye mchezo, akiwa na ukubwa wa busara, kwa muda wa kutosha kwa wastani huo kujitokeza (Van Tharp Institute, "Tharp Think Trading Concepts"). Mfululizo wa trade nne wenye matumaini na edge halisi vinaonekana sawa kwa trade nne. Vinaacha kuonekana sawa tu pale idadi inapokuwa kubwa zaidi.

Muhimu. Kuongeza ukubwa wa nafasi kwenye setup baada ya mfululizo mfupi wa ushindi ni mojawapo ya njia za kawaida zaidi za akaunti kuumizwa. Mfululizo huo haujaonyesha bado kitu ambacho sampuli kubwa zaidi isingekizalisha pia kwa bahati.

Trade ngapi kabla ruwaza kuaminika

Hakuna namba moja ya kichawi inayotumika kwa kila setup, kwa sababu inategemea nguvu na uthabiti wa edge ya msingi. Edge kubwa, thabiti huonekana haraka; ndogo au isiyo thabiti huchukua muda mrefu kutenganishwa na kelele. Kama kiwango cha chini cha vitendo, chukulia lebo yoyote yenye trade chini ya 30 kama bado si ushahidi wa kitu chochote, na chukulia trade 100 au zaidi zilizorekodiwa kwenye lebo ile ile kama hatua ambapo usomaji wa win rate na wastani wa R huanza kuwa na maana (Trading Dude, "How Many Trades Are Enough? A Guide to Statistical Significance in Backtesting"). Chini ya kiwango hicho, namba nzuri inakaribia matokeo ya bahati nasibu kuliko kipimo.

Jedwali lililo hapa chini ni mwongozo wa takriban wa kusoma, si hakikisho. Setup inaweza kuonekana nzuri kwa trade 10 na kuwa ya wastani kwa 150, au kinyume chake.

Mtego wa backtesting: edge inayokuwepo kwa kuangalia nyuma tu

Hali ya kushindwa inayohusiana huonekana hata kabla setup haijafanyiwa trading moja kwa moja. Kujaribu tofauti kadhaa za kanuni za entry dhidi ya data ile ile ya kihistoria, kisha kuchagua toleo lolote lililozalisha matokeo yanayoonekana bora, hutengeneza edge inayokuwepo tu kwenye dataset hiyo mahususi. Utafiti wa kitaaluma kuhusu backtest overfitting unaelezea hili kwa usahihi: tofauti nyingi zaidi zinavyojaribiwa dhidi ya historia moja ya bei, ndivyo uwezekano unavyoongezeka kwamba ile inayoonekana bora imepachikwa kwenye kelele ya sampuli hiyo mahususi badala ya ruwaza inayoweza kurudiwa (Bailey, Borwein, Lopez de Prado, Zhu, "Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism," Notices of the American Mathematical Society, 2014). Kanuni iliyorekebishwa kimya kimya kuendana na yaliyopita kwa kawaida itafanya vibaya itakapokutana na trade mpya ambazo hazijaonekana, ambayo ndiyo hasa kusudi la matokeo ya mbele yaliyorekodiwa.

Ulinzi wa vitendo ni ule ule kwa vyovyote: chukulia matokeo yenye matumaini, yawe kutoka backtest au mfululizo wa moja kwa moja, kama dhana, si hitimisho, hadi yamejaribiwa kwenye trade ambazo setup haikurekebishwa kuendana nazo.

Kugeuza lebo kuwa edge iliyopimwa, si lebo tu

Kurekodi kila trade kwa lebo ya setup au mkakati ni tabia inayofanya yote haya yawezekane tangu mwanzo, na inastahili kufanywa vizuri kabla ya kujaribu kupima chochote. Makala hii inaenda mbali zaidi kwenye kinachotokea baada ya lebo kuwepo: kuchukua trade zilizo chini ya lebo moja na kukokotoa win rate, wastani wa R, na idadi ya trade kwa kundi hilo mahususi, badala ya kukadiria kwa macho trade za hivi karibuni chini yake na kuamini hisia ya jumla.

Mwonekano wa mchanganuo wa mkakati unaopanga trade kwa lebo na kuonyesha namba hizi tatu kando kwa kando hugeuza "nadhani setup hii inafanya kazi" kuwa jibu mahususi, linaloweza kukaguliwa. Kupitia mchanganuo huo kwa ratiba ile ile ya ukaguzi wa kawaida wa dashibodi, badala ya tu setup inapohisiwa moto au baridi, ndiko kunakoweka kipimo kuwa cha uaminifu badala ya kuthibitisha hali yoyote iliyoundwa na trade chache za mwisho.

Edge si ya kudumu

Setup iliyoonyesha expectancy chanya kwenye trade 200 katika hali moja ya soko haihakikishiwi kuendelea kufanya kazi pale volatility, liquidity, au wigo wa kawaida wa chombo unapobadilika. Kuchukulia edge iliyothibitishwa kama ukweli usiobadilika badala ya hitimisho linalohitaji kukaguliwa upya mara kwa mara ndivyo wafanyabiashara wanavyoendelea kupima setup kawaida muda mrefu baada ya kuacha kufanya vizuri. Kuendesha tena ukaguzi ule ule wa win rate na wastani wa R kwenye trade 100 hadi 150 za hivi karibuni, si jumla ya wakati wote tu, ndiko kunakokamata edge inayofifia kabla haijawa mfululizo wa hasara unaosamehewa kama bahati mbaya.

Makosa ya kawaida wakati wa kutafuta edge

• Kuhukumu setup kutoka kwenye trade tano hadi kumi za mwisho. Sampuli hiyo ni ndogo mno kutenganisha ujuzi na tofauti ya kawaida kwa upande wowote.
• Kuongeza ukubwa mara tu baada ya mfululizo wa ushindi. Mfululizo haujathibitisha bado kitu ambacho sampuli kubwa zaidi, isiyo na upendeleo isingekizalisha pia kwa bahati.
• Kujaribu tofauti kadhaa za kanuni kwenye data ile ile ya kihistoria na kuweka bora zaidi. Matokeo yamepachikwa kwenye kelele ya dataset hiyo, si ruwaza inayoweza kurudiwa.
• Kuchukulia edge iliyothibitishwa kama ya kudumu. Hali za soko hubadilika; edge iliyopimwa mwaka mmoja uliopita inahitaji kukaguliwa upya, si kuaminiwa tu.
• Kuhesabu washindi waliofungwa tu kwenye sampuli. Kuondoa trade za hasara kutoka kwenye lebo huongeza win rate kwa uongo na kuficha wastani halisi wa R.

Makala hii ni kwa madhumuni ya elimu pekee na si ushauri wa kifedha au wa uwekezaji. Trading kwa leverage ina hatari kubwa ya hasara. Utendaji wa zamani, ikiwemo edge iliyothibitishwa, hauhakikishi matokeo ya baadaye.

Fuatilia win rate, wastani wa R, na idadi ya trade kwa kila setup kiotomatiki ukitumia jarida la trading la BitStat, badala ya kukadiria kwa macho trade za hivi karibuni na kutumaini ruwaza inadumu.