Jinsi ya kukagua trade iliyopoteza bila visingizio

Kwa ufupi. Ili kukagua trade iliyopoteza bila visingizio, tenganisha ukweli na maelezo, na maelezo na matokeo. Kwanza andika kilichopangwa na kilichotokea kweli, ukitumia nambari kutoka kwenye journal. Kisha weka hasara kwenye kundi moja: hasara nzuri, kosa la utekelezaji, kosa la uchambuzi, au ukiukaji wa kanuni. Maliza kwa badiliko moja mahususi, au kwa dokezo wazi kwamba hakuna kinachohitaji kubadilishwa. Hasara kwenye mpango uliofuatwa vizuri si kosa.

Kwa nini ukaguzi wa trade zilizopoteza huteleza kuwa visingizio

Traders wengi hukagua hasara zao. Tatizo ni jinsi ukaguzi unavyoendelea kwa kawaida. Huanza na P&L, huruka hadi hadithi kuhusu kwa nini soko lilifanya lilichofanya, na kuishia na hitimisho lisiloweza kuthibitishwa: "stop hunt", "bahati mbaya", "habari zilitokea ghafla". Hakuna kati ya haya ambalo si sahihi kila wakati. Ni visingizio vinapochukua nafasi ya ukaguzi badala ya kujaribiwa nao.

Pia kuna mvuto upande wa pili. Trader anayechukulia ukaguzi kwa uzito anaweza kurekebisha kupita kiasi na kuchukulia kila hasara kama ushahidi wa kasoro, kisha kubadilisha kanuni baada ya kila trade nyekundu. Tabia zote mbili zinatoka chanzo kimoja: kuhukumu uamuzi kwa matokeo.

Wanasaikolojia huita hii outcome bias. Katika mfululizo wa tafiti za kawaida, Baron na Hershey walionyesha kuwa watu hukadiria uamuzi uleule kuwa bora zaidi unapoleta matokeo mazuri na mbaya zaidi unapoleta matokeo mabaya, hata wanapokuwa na taarifa zilezile alizokuwa nazo mwamuzi. Urudiaji wa utafiti uliosajiliwa mapema wenye washiriki 692 ulipata athari ileile, ikiwemo miongoni mwa watu waliosema matokeo hayapaswi kuathiri jinsi uamuzi unavyohukumiwa (Feldman na wenzake, urudiaji wa Baron na Hershey 1988, International Review of Social Psychology, kupitia PMC). Kujua kuhusu upendeleo huo haitoshi kuuepuka. Ukaguzi unahitaji muundo unaoweka matokeo nje ya hatua za kwanza.

Makala hii inahusu muundo huo kwa trade moja. Kuweka lebo za hali za hisia katika trade nyingi ni tabia tofauti, iliyoelezwa katika kutumia trading journal kama zana ya saikolojia.

Ukweli kwanza, kisha sababu, kisha badiliko moja

Mfano wa manufaa unatoka nje ya biashara. After action review ya Jeshi la Marekani, kama inavyofafanuliwa katika mwongozo wake wa viongozi, ni majadiliano ya kitaalamu yanayowawezesha washiriki kugundua wenyewe kilichotokea, kwa nini kilitokea, na jinsi ya kudumisha nguvu na kuboresha udhaifu. Ukweli unakubaliwa kwanza, na ndipo tu majadiliano yanahamia kwenye sababu na marekebisho. Utafiti kwa Jeshi pia unaulinganisha na "performance critique" ya zamani, iliyotegemea hasa maoni ya kibinafsi na mara nyingi ilichukiwa badala ya kutumiwa (Morrison na Meliza, "Foundations of the After Action Review Process", US Army Research Institute, 1999).

Ukitumika kwa trade moja iliyopoteza, mpangilio ni huu:

Hoja ya mpangilio huu ni kwamba P&L haiingii kwenye ukaguzi hadi hatua ya 3, na hata hapo ni nambari tu inayopaswa kuelezwa.

Weka hasara kwenye moja ya makundi manne

Pengo likishakuwa wazi, kila trade iliyopoteza inaingia kwenye kundi kuu moja. Kuchagua moja ndiko kunakogeuza ukaguzi usio wazi kuwa rekodi inayoweza kuhesabiwa baadaye.

Baadhi ya hasara huchanganya makundi mawili. Katika hali hiyo, rekodi kuu na uandike la pili. Kigezo cha kuamua kinachosaidia: kama trade ingechukuliwa tena kwa taarifa zilezile, haikuwa ukiukaji wa kanuni. Kama mpango ulifuatwa na hasara ikabaki karibu na 1R, ilikuwa hasara nzuri, hata kama ilihisi kukatisha tamaa.

Ukiukaji wa kanuni kwa kawaida una mtindo nyuma yake, na sababu za traders kuvunja kanuni zao wenyewe zimeelezwa katika kwa nini traders huvunja kanuni zao wenyewe.

Mfano uliofanyiwa kazi: kugawa hasara moja katika sehemu zake

Nambari hufanya makundi yawe halisi. Hii ni EUR/USD long ya kielelezo, ukubwa wa position ukiwekwa kutoka stop iliyopangwa ili 1R iwe $100.

• Mpango: entry 1.0850, stop 1.0830 (pips 20), target 1.0890. Ukubwa: $5 kwa pip, kwa hivyo 1R = $100.
• Ukweli: entry kwa 1.0856 baada ya kufukuza mwendo, stop ilisogezwa hadi 1.0822 bei ilipokaribia, ikagongwa kwa 1.0822.
• Matokeo: pips 34 dhidi ya position, hasara ya $170, au -1.7R.

Ukaguzi sasa una kitu mahususi cha kusema. Kama trade ingetekelezwa kama ilivyopangwa, ingekuwa hasara nzuri ya -1R. -0.7R ya ziada ni gharama ya utekelezaji, na ilitokana na tabia mbili tofauti. Hadithi ya "bei iliwinda stop yangu" haidumu mbele ya mgawanyo huu, kwa sababu stop iliyogongwa haikuwa ile iliyopangwa. Kupima hasara kwa R badala ya dola ndiko kunakowezesha mgawanyo huu, kama ilivyoelezwa katika R-multiple ni nini.

Geuza visingizio kuwa maswali yanayoweza kuthibitishwa

Visingizio havipigwi marufuku kwenye ukaguzi. Vinageuzwa kuwa maswali ambayo journal inaweza kujibu.

Muhimu. Hasara moja, hata mfululizo mfupi wa hasara, inasema kidogo sana kuhusu kama setup inafanya kazi. Kwa win rate ya kielelezo ya 45%, nafasi ya kupoteza trade nne zinazofuata mfululizo ni takriban 9%. Katika trade 100, nafasi ya angalau mfululizo mmoja wa hasara tano au zaidi ni takriban 92% (hesabu yetu wenyewe, ikidhaniwa trade ni huru). Kubadilisha kanuni baada ya hasara nzuri kwa kawaida hubadilisha mpango uliojaribiwa na ambao haujajaribiwa. Weka ukaguzi wa trade moja kwa utekelezaji na kanuni, na uache mabadiliko ya mkakati kwa ukaguzi wa sampuli nzima.

Hasara zinapokuja kwa makundi, itifaki katika jinsi ya kushughulikia mfululizo wa hasara bila kuanguka husaidia kupunguza uharibifu wakati sababu bado haijawa wazi.

Lini na kwa muda gani kukagua

Wakati ni muhimu kwa uaminifu. Mara tu baada ya stop kugongwa, maelezo huwa ya kihisia. Wiki moja baadaye, maelezo yamepotea na hadithi tu imebaki. Dirisha la vitendo ni siku hiyo hiyo, baada ya kikao kuisha na kabla ya kinachofuata kuanza.

Ukaguzi wenyewe unaweza kuwa mfupi. Kwa trade nyingi, dakika kumi zinatosha kujaza mpango, ukweli, pengo, kundi, na mstari mmoja kuhusu kinachobadilika. Ukaguzi mrefu zaidi unastahili tu kwa hasara zisizo za kawaida: kubwa zaidi ya 1R, au ukiukaji wa kanuni.

Tabia mbili husaidia kuweka ukaguzi safi:

1. Andika mpango na ukweli kabla ya kuangalia bei ilifanya nini baada ya exit. Ikiwa bei baadaye ilifika target, hiyo si ushahidi kwamba exit ilikuwa mbaya. Ni nukta moja ya data kwa ukaguzi wa exit katika trade nyingi.
2. Punguza matokeo kuwa badiliko moja. Ukaguzi unaozalisha kanuni tano mpya kwa kawaida hauzalishi hata moja inayodumu. Ikiwa hakuna kinachohitaji kubadilishwa, andika hilo pia. "Hasara nzuri, hakuna badiliko" ni matokeo halali.

Sehemu za journal zinazowezesha ukaguzi

Ukaguzi usio na visingizio unategemea kilichorekodiwa kabla matokeo hayajajulikana. Seti ya chini kabisa:

• Entry, stop, target na ukubwa uliopangwa: vilivyoandikwa kabla order haijawekwa.
• Entry, exit, ukubwa na ada halisi: ili pengo lipimwe.
• Mabadiliko yaliyofanywa wakati wa trade: stop iliyosogezwa au exit ya sehemu, pamoja na wakati.
• Screenshot wakati wa entry: kukagua kilichoonekana wakati huo, si baadaye.
• Alama ya mpango-ulifuatwa na kundi la hasara: lebo moja kwa kila trade iliyopoteza.
• Badiliko la mstari mmoja: au "hakuna badiliko".

Lebo ya kundi ikishawekwa, ukaguzi wa trade moja moja huungana kuwa kitu kikubwa zaidi. Katika ukaguzi wa kila mwezi wa biashara, mgawanyo kati ya hasara nzuri, makosa ya utekelezaji, makosa ya uchambuzi na ukiukaji wa kanuni unaonyesha pesa zinakwenda wapi kweli. Mwezi ambao hasara nyingi ni hasara nzuri unahitaji subira. Mwezi ambao makosa ya utekelezaji yanagharimu zaidi ya hatari iliyopangwa unahitaji kazi kwenye utekelezaji, si kwenye mkakati.

Makala hii ni kwa madhumuni ya kielimu tu na si ushauri wa kifedha au uwekezaji. Kukagua trade hakuhakikishi matokeo bora, na biashara, hasa kwa leverage, inaweza kusababisha kupoteza amana yako yote.

Rekodi bei zilizopangwa na halisi kwa kila trade kwenye BitStat trading journal, na uweke lebo kwa kila setup katika Strategies & Setups ili trade zilizopoteza zikaguliwe dhidi ya sampuli sahihi.