Backtesting dhidi ya Trade Journaling: Kwa Nini Unahitaji Vyote Viwili

Kwa ufupi. Backtesting huiga mkakati dhidi ya data ya kihistoria ya bei kabla mtaji wowote haujahatarishwa; jarida la trading linarekodi kilichotokea kwa kweli pindi maagizo halisi yalipowekwa. Yanajibu maswali tofauti na hakuna linalobadilisha lingine: backtest inaweza kuonyesha kama seti ya kanuni ilikuwa na thamani kihistoria, lakini jarida pekee linaonyesha kama mfanyabiashara anaweza kuitekeleza kweli, huku slippage halisi, ada halisi, na saikolojia halisi zikiwa njiani.

Wafanyabiashara huwa wanategemea moja na kuruka lingine. Mtu anaendesha mkakati kupitia backtest, anaona mkondo safi wa equity, na kuanza kuufanyia trading moja kwa moja kwa dhana kwamba backtest tayari ilithibitisha hoja. Mwingine anaweka jarida la kila trade ya moja kwa moja kwa bidii lakini hakuwahi kukagua, kwenye data ya kihistoria, kama wazo la msingi lina thamani yoyote ya kitakwimu kabisa. Tabia zote mbili huunda sehemu isiyoonekana ambayo mazoezi mengine yangeinasa.

Backtesting inajaribu nini hasa

Backtest hutumia seti isiyobadilika ya kanuni za entry na exit kwenye data ya kihistoria ya bei na kupima kingetokea: faida au hasara halisi, win rate, drawdown, na takwimu nyingine za utendaji, zilizokokotolewa bila kuhatarisha hata senti moja (Corporate Finance Institute, "Backtesting"). Hilo hulifanya liwe la bei nafuu kuendesha na la haraka kurudia. Wazo la kanuni linaweza kujaribiwa dhidi ya miaka ya historia ya bei, kurekebishwa, na kujaribiwa tena, yote kabla agizo lolote la moja kwa moja halijatoka. Majukwaa ya rejareja kama Strategy Tester ya MetaTrader yapo hasa kwa hili: kuiga utekelezaji wa mkakati wa kiotomatiki dhidi ya data ya kihistoria ya bei iliyohifadhiwa ili mantiki yake ikaguliwe kabla haijagusa akaunti ya moja kwa moja au ya demo (MetaQuotes, nyaraka za MQL5, "Testing Trading Strategies").

Thamani ya backtest ni finyu na mahususi: inajibu kama seti iliyofafanuliwa ya kanuni ingezalisha matokeo chanya katika kipindi kilichochaguliwa cha historia. Haijibu kama mfanyabiashara yule yule, katika hali halisi za soko, anaweza kufuata kanuni kweli.

Backtest isichoweza kuona

Backtest huendeshwa kwenye data safi ya kihistoria na fill ya kuigwa kwenye kila ishara. Haina ufikiaji wa kinachotokea kati ya kanuni na agizo halisi: nusu sekunde ya kusita kabla ya kubofya kununua, stop inayohamishwa kwa sababu trade "inahisi" vibaya, nafasi inayofungwa mapema kwa woga, au ile inayoshikiliwa muda mrefu mno kwa matumaini ya kurudi. Hakuna kati ya hayo linaloonekana kwenye uigaji, kwa sababu uigaji hauna neva.

Pia huelekea kudharau gharama halisi za trading. Fill za kihistoria kwenye backtest mara nyingi hudhaniwa kwa bei kamili ya ishara, wakati agizo la moja kwa moja linajazwa kwa bei yoyote ambayo soko linatoa muda mfupi baadaye, pamoja na spread na kamisheni. Slippage kwenye chombo chenye liquidity inaweza kuwa sehemu ya asilimia; kwenye soko jembamba inaweza kuzidi asilimia moja kwa kiasi kikubwa, na hata dhana ndogo ya slippage inaweza kugeuza edge ya backtest kuwa mpotezaji wa moja kwa moja inapotumika kwa uthabiti kote kwenye kila trade.

Muhimu. Backtest ambayo haikuzingatia slippage halisi, kamisheni, na fill haipimi mkakati ambao mfanyabiashara atakutana nao moja kwa moja. Chukulia mkondo safi wa backtest kama dhana ya kuanzia, si hakikisho.

Jarida la trading linanasa nini badala yake

Jarida la trading linarekodi trade iliyowekwa kwa kweli: bei halisi ya entry na exit, ukubwa halisi, matokeo halisi baada ya ada, na, jarida likinasa, hali ya akili wakati wa kuingia na kutoka kwenye trade. Hii ndiyo rekodi pekee inayoonyesha pengo kati ya kanuni kama ilivyoandikwa na kanuni kama ilivyotekelezwa.

Pengo hilo mara nyingi ndipo hadithi halisi ilipo. Setup inaweza kufanyiwa backtest ikiwa na win rate safi ya 55% na bado ikapoteza pesa moja kwa moja, si kwa sababu setup ilikuwa si sahihi, bali kwa sababu utekelezaji wa moja kwa moja mara kwa mara hurudisha basis points chache kwa kila trade kwa slippage, kusita, au exit iliyochukuliwa bar moja mapema. Kurekodi kila trade kwa lebo ya setup ndiko kunakowezesha ulinganisho huo tangu mwanzo; bila hiyo, kipindi cha hasara ya moja kwa moja na wazo lililoharibika huonekana sawa kutoka ndani.

Sehemu isiyoonekana ambayo kila moja ina peke yake

Mtiririko wa kazi wa vitendo: backtest kwanza, kisha rekodi pengo la utekelezaji

Mazoezi hayo mawili hufanya kazi vizuri zaidi kama mfuatano, si chaguo. Fanya backtest wazo kwanza, kwenye kipindi kikubwa cha kutosha cha historia na kote kwenye zaidi ya hali moja ya soko, ili kuchuja kanuni ambazo hazikuwahi kuwa na thamani kabla mtaji wowote haujatolewa. Backtest ikidumu, fanyia wazo hilo trading moja kwa moja kwa ukubwa uliopunguzwa na rekodi kila trade chini ya lebo maalum, ikiwemo bei ya entry na exit, ukubwa, na matokeo baada ya gharama.

Baada ya idadi yenye maana ya trade za moja kwa moja chini ya lebo hiyo, linganisha win rate iliyorekodiwa kwenye jarida na wastani wa matokeo dhidi ya namba za backtest za seti ile ile ya kanuni. Mlingano wa karibu, ndani ya wigo ambao gharama na tofauti ya kawaida zingeueleza, ni ishara kwamba mkakati unastahimili mgusano na utekelezaji halisi. Pengo pana, la mara kwa mara linaashiria tatizo halisi: gharama zilizodharauliwa kwenye backtest, au kanuni zisizofuatwa kama zilivyoandikwa pesa halisi na hisia halisi zinapohusika. Kupitia mchanganuo wa mkakati kwa lebo hiyo kwa ratiba ya kawaida, badala ya setup inapohisiwa kuacha kufanya kazi tu, ndiko kunakoweka ulinganisho huu kuwa wa uaminifu.

Kusoma mfululizo wa hasara wa moja kwa moja dhidi ya msingi wa backtest

Kipindi cha hasara kwenye setup ya moja kwa moja iliyorekodiwa kwenye jarida ni rahisi kukisoma vibaya bila backtest ya kulinganisha nayo. Ikiwa jaribio la kihistoria tayari lilionyesha vipindi vya hasara tano au sita mfululizo kama sehemu ya kawaida ya ruwaza ya mapato ya mkakati huo, mfululizo wa hasara wa moja kwa moja wa urefu unaofanana si taarifa mpya; ni mkakati ukifanya kazi kama ilivyotarajiwa. Bila msingi huo, mfululizo ule ule unaweza kuonekana kama ushahidi wa wazo kuacha kufanya kazi, na wafanyabiashara huacha setup ambazo hazikuwahi kuwa na tatizo, au kuongeza dau kwenye zile zilizo na tatizo kimya kimya.

Hii ni hali tofauti ya kushindwa na kuhukumu edge kutoka kwa sampuli ndogo mno ya moja kwa moja, ambalo ni tatizo la ukubwa wa sampuli. Hapa tatizo ni kutokuwa na sehemu yoyote ya marejeleo ya "kawaida" inavyoonekana kwa mkakati huu mahususi, kwa sababu hatua ya backtest iliruka. Expectancy, inayokokotolewa kwa njia ile ile kwenye backtest na jarida la moja kwa moja, ndiyo namba inayofanya ulinganisho huu kuwa dhahiri badala ya hisia.

Cha kurekodi ili ulinganisho ufanye kazi kweli

Ulinganisho wa backtest dhidi ya moja kwa moja hufanya kazi tu ikiwa jarida linanasa undani wa kutosha kupangwa sambamba na matokeo ya backtest yenyewe. Ingizo la jarida linalorekodi ushindi au hasara tu haliwezi kukaguliwa dhidi ya backtest inayoripoti win rate, wastani wa matokeo, na drawdown; seti mbili za data zinahitaji kuzungumza lugha ile ile.

Angalau, kila trade ya moja kwa moja chini ya lebo inahitaji jina la setup, bei ya entry na exit, ukubwa wa nafasi, matokeo baada ya ada, na tarehe, ili takwimu zile zile (win rate, wastani wa matokeo, drawdown ya juu kabisa kwa lebo hiyo) ziweze kukokotolewa pande zote mbili na kuwekwa kando kwa kando. Mifano ya majarida ya trading iliyojengwa kuzunguka kiwango hiki cha undani hufanya ulinganisho kuwa utafutaji wa dakika tano badala ya ujenzi upya wa mkono kutoka kwa taarifa za dalali baadaye.

Makosa ya kawaida

• Kufanyia trading moja kwa moja wazo lililofanyiwa backtest bila kamwe kulinganisha matokeo ya moja kwa moja na backtest. Ulinganisho ndio jambo zima; kuruka kunamaanisha backtest ilikuwa zoezi la mara moja badala ya ukaguzi unaoendelea.
• Kudhani fill na gharama za backtest zinalingana na hali za moja kwa moja. Dhana zisizo halisi za slippage na kamisheni mara kwa mara hugeuza edge ya backtest kuwa mpotezaji wa moja kwa moja.
• Kuweka jarida la trade za moja kwa moja kwa wazo ambalo halikuwahi kujaribiwa kwenye data ya kihistoria kabisa. Hakuna njia ya kutofautisha kipindi cha kawaida cha hasara na wazo lililoharibika bila msingi.
• Kuacha mkakati baada ya mfululizo wa hasara unaolingana na ruwaza yake ya drawdown iliyofanyiwa backtest. Linganisha na backtest kabla ya kuhitimisha edge imeisha.
• Kuchukulia uendeshaji mmoja wa backtest kama uthibitisho wa kudumu. Hali za soko hubadilika; seti ya kanuni iliyojaribiwa vizuri mwaka mmoja uliopita inahitaji kukaguliwa upya mara kwa mara dhidi ya data mpya, kama edge ya moja kwa moja.

Makala hii ni kwa madhumuni ya elimu pekee na si ushauri wa kifedha au wa uwekezaji. Trading kwa leverage ina hatari kubwa ya hasara. Utendaji wa zamani, iwe kutoka kwa backtest au rekodi ya moja kwa moja, hauhakikishi matokeo ya baadaye.

Linganisha matarajio ya backtest dhidi ya matokeo halisi yaliyorekodiwa kiotomatiki ukitumia jarida la trading la BitStat, badala ya kufuatilia spreadsheet mbili tofauti na kubahatisha pengo kati yake.