Укажите цену входа
Начните с цены, по которой планируете открыть позицию.
Ко всем калькуляторамКАЛЬКУЛЯТОР РИСКА И ПРИБЫЛИ
Калькулятор соотношения риска и прибыли
Планируйте сделки заранее и с ясным пониманием риска. Узнайте возможный убыток и прибыль, а также долю успешных сделок, необходимую для безубыточности.
Соотношение риска и прибыли сравнивает расстояние от входа до тейк-профита с расстоянием от входа до стоп-лосса. Разделите расстояние до цели на расстояние до стопа: риск $1 ради $2 дает соотношение 1:2.
Тип позиции
Параметры сделки
Анализ риска и прибыли
Риск : прибыль1 : 2,5
Возможный убыток-500,00 $
Возможная прибыль+1 250,00 $
Риск на единицу5,00 $
Прибыль на единицу12,50 $
Безубыточная доля прибыльных сделок28,6%
Используйте результат как проверку перед входом: он связывает расстояния на графике с суммой под риском и помогает отказаться от сетапа с нереалистичной целью.
ОСНОВЫ
Как рассчитать соотношение риска и прибыли
Используйте те же цены, что и в торговом плане. Когда уровни определены, расчет занимает всего несколько секунд.
Укажите стоп-лосс
Поставьте стоп там, где торговая идея перестает быть актуальной; это расстояние и есть ваш риск.
Укажите тейк-профит
Выберите цель, до которой рынок может реально дойти; это расстояние определяет потенциальную прибыль.
Оцените результат
Сравните потенциальную прибыль с риском и проверьте безубыточную долю выигрышных сделок. Соотношение риска и прибыли = потенциальная прибыль ÷ потенциальный риск.
НАЙДИТЕ СВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Какое соотношение риска и прибыли можно считать хорошим?
Хорошее соотношение оставляет стратегии пространство для ошибок и сохраняет положительное математическое ожидание. Лучший вариант — тот, которого ваш сетап достигает стабильно.
| Соотношение | Доля для безубыточности | Что это значит |
|---|---|---|
| 1:1 | 50,0% | Одна прибыльная сделка покрывает один убыток |
| 1:1,5 | 40,0% | Умеренная прибыль при сбалансированном пороге |
| 1:2 | 33,3% | Две единицы прибыли на единицу риска |
| 1:2,5 | 28,6% | Подходит, если цель остается реалистичной |
| 1:3 | 25,0% | Больше запаса на серии убытков |
| 1:4 | 20,0% | Нужна реалистичная дальняя цель |
| 1:5 | 16,7% | Работает, только если это позволяет сетап |
ДУМАЙТЕ ОБ ОЖИДАНИИ
Почему соотношение риска и прибыли важнее доли выигрышных сделок
Доля выигрышных сделок показывает, как часто стратегия оказывается права, но не показывает вклад каждой прибыли или убытка. Соотношение риска и прибыли учитывает размер результата, поэтому меньшая доля побед тоже может давать более высокое математическое ожидание.
Например, при 40% прибыльных сделок и соотношении 1:3 десять сделок дают +6R до расходов, или +0,6R на сделку. При 80% побед и соотношении 1:0,5 те же десять сделок дают +2R, или +0,2R на сделку. Важно понимать, как часто срабатывает ваш план и сколько стоит каждый результат.
ПРОВЕРКА ТОРГОВОГО ПЛАНА
Типичные ошибки при оценке риска и прибыли
Перенос стопа ради лучшего соотношения
Если изменить стоп после выбора цели, показатель может выглядеть лучше, хотя реальный риск вырастет.
Нереалистичная цель
Цель полезна, только если у рынка есть реальный путь к ней в рамках вашего торгового горизонта.
Игнорирование расходов и проскальзывания
Комиссии и исполнение снижают фактическую прибыль, особенно в небольших и краткосрочных сделках.
Изменение размера позиции после убытка
Связывайте размер позиции с планом риска, а не пытайтесь эмоционально отыграть предыдущую сделку.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Вопросы о калькуляторе риска и прибыли
Какое соотношение риска и прибыли можно считать хорошим?
Единого соотношения для всех стратегий нет. Многие трейдеры начинают с ориентира не ниже 1:2, а затем проверяют, позволяют ли сетап, рыночные условия и правила исполнения дойти до цели.
Как рассчитать соотношение риска и прибыли?
Измерьте расстояние от входа до стопа и от входа до цели. Разделите расстояние до цели на расстояние до стопа. Размер позиции меняет денежные суммы, но без торговых расходов не меняет соотношение цен.
Нужно ли использовать одно и то же соотношение в каждой сделке?
Последовательный процесс полезнее, чем попытка подогнать каждый график под одно число. Определяйте реалистичные стоп и цель по структуре сетапа, а сделки, где прибыль не оправдывает риск, пропускайте.
Означает ли более высокое соотношение, что сделка лучше?
Более высокое соотношение может быть привлекательным, если цель реалистична. Дальняя цель, до которой редко доходят, может быть менее полезной, чем меньшая, но повторяемая.
Что означает безубыточная доля выигрышных сделок?
Это доля прибыльных сделок, необходимая для покрытия среднего убытка и прибыли при данном соотношении до комиссий, проскальзывания и других расходов на исполнение. Ваше реальное преимущество также зависит от того, насколько последовательно вы следуете плану.
Можно ли использовать калькулятор для коротких сделок?
Да. Выберите «Шорт», установите стоп выше цены входа, а цель — ниже. Калькулятор учитывает направление сделки и показывает положительные суммы риска и прибыли.
Меняет ли размер позиции соотношение риска и прибыли?
Размер позиции меняет возможный убыток или прибыль, но не соотношение цен стопа и цели. Если для обеих сторон используется один размер позиции, соотношение останется прежним.
ДЕРЖИТЕ СВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
Начать вести журнал бесплатно Превратите каждый торговый план в понятную запись.
BitStat помогает анализировать решения по сделкам и видеть, какие сетапы действительно заслуживают места в вашем процессе.