¿Qué es el Win Rate en el Trading?
El win rate es el porcentaje de operaciones cerradas con beneficio, pero por sí solo no dice nada sobre el tamaño de las ganancias frente a las pérdidas. Cómo calcularlo, qué se considera un buen win rate, y por qué debe leerse junto con el profit factor y la expectativa.
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En resumen. El win rate es el porcentaje de operaciones que se cerraron con beneficio, calculado como operaciones ganadoras dividido entre el total de operaciones, multiplicado por 100. Un win rate del 60 por ciento significa que 6 de cada 10 operaciones se cerraron con ganancia. Por sí solo no dice nada sobre el tamaño de esas ganancias en relación con las pérdidas, por lo que el mismo win rate puede pertenecer tanto a una estrategia rentable como a una perdedora.
La fórmula
El win rate equivale al número de operaciones ganadoras dividido entre el número total de operaciones cerradas, multiplicado por 100. Un trader que cerró 62 operaciones ganadoras de un total de 100 tiene un win rate del 62 por ciento. Las operaciones a equilibrio suelen excluirse tanto del conteo de ganadoras como del total, aunque el tratamiento exacto puede variar según la plataforma o el diario, por lo que vale la pena verificar cómo se calculó una cifra de win rate dada antes de compararla con otra.
Qué se considera un buen win rate
No existe un único buen win rate, porque depende en gran medida del perfil de riesgo-recompensa de una estrategia. Los sistemas de seguimiento de tendencia que dejan correr las ganancias y cortan rápido las pérdidas suelen operar en el rango del 35 al 45 por ciento, mientras que los sistemas de reversión a la media o de rango, con ganancias pequeñas frecuentes, pueden llegar al 55-70 por ciento, según el glosario Forexpedia de Babypips. Un win rate del 50 por ciento puede ser altamente rentable con una relación riesgo-recompensa favorable, y un win rate del 70 por ciento aún puede perder dinero si la pérdida ocasional es lo suficientemente grande.
Importante. El win rate por sí solo no determina si una estrategia es rentable. Un win rate alto construido sobre ganancias pequeñas y pérdidas grandes poco frecuentes puede tener una expectativa negativa, mientras que un win rate más bajo combinado con una ganancia promedio fuerte puede ser sólidamente rentable. Vea por qué el win rate miente sin el R-multiple para la mecánica completa de cómo sucede esto.
Win rate frente a métricas relacionadas
| Métrica | Qué mide | Punto ciego |
|---|---|---|
| Win rate | Proporción de operaciones cerradas que fueron rentables | Ignora el tamaño de las ganancias frente a las pérdidas |
| Profit factor | Beneficio bruto en relación con la pérdida bruta | Puede parecer inflado por una única operación atípica grande |
| Expectativa (R-multiple) | Resultado promedio por operación en relación con el riesgo asumido | Requiere un dimensionamiento de riesgo consistente para seguir siendo significativa |
El win rate es la más fácil de las tres de obtener solo de un extracto del broker, lo que probablemente explica por qué se cita más a menudo que el profit factor, a pesar de contar menos de la historia por sí solo. Una lectura completa del rendimiento de una estrategia suele revisar las tres juntas, como se cubre en nuestra guía de métricas de rendimiento de trading, en lugar de un solo número de forma aislada.
Seguir el win rate junto con las métricas que lo explican
El win rate calculado a partir de un puñado de operaciones puede oscilar ampliamente y significar muy poco; una lectura significativa normalmente necesita una muestra de varias decenas de operaciones cerradas bajo condiciones de mercado similares. Un diario de trading que registra el resultado de cada operación puede calcular el win rate automáticamente junto con la ganancia promedio, la pérdida promedio y la expectativa, de modo que las cifras se lean juntas en lugar de una a la vez.
Este artículo tiene fines educativos únicamente y no constituye asesoramiento financiero o de inversión. El win rate pasado y otras cifras históricas de rendimiento no garantizan resultados futuros.
Siga el win rate junto con el profit factor y la expectativa en el diario de trading de BitStat.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es un buen win rate para el day trading?
¿Puede una estrategia con alto win rate seguir perdiendo dinero?
¿El win rate incluye las operaciones a equilibrio?
¿Cuántas operaciones se necesitan para una cifra de win rate confiable?
¿Es el win rate lo mismo que la precisión?
¿Cuál es la diferencia entre win rate y profit factor?
¿Deberían los traders intentar optimizar un win rate más alto?
Equipo de BitStat
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