Ce Que Devrait Inclure une Entrée de Journal de Trading : 18 Champs Clés

En bref. Un journal de trading qui n'enregistre que le prix d'entrée, le prix de sortie et le gain ou la perte répond à la question de savoir si une position a fonctionné, mais pas pourquoi. Les champs qui changent réellement le comportement se répartissent en quatre groupes : contexte de la position, exécution et risque, résultat et processus. L'absence de l'un d'eux laisse un vide qui apparaît plus tard comme une erreur répétée que personne ne peut nommer.

La plupart des traders commencent un journal avec trois ou quatre colonnes et s'arrêtent là, parce que c'est ce qu'un tableur suggère naturellement. Il faut une série de pertes identique à trois séries précédentes, sans trace de ce qui a réellement causé l'une d'elles, pour remarquer que le journal répondait à « que s'est-il passé » sans jamais répondre à « qu'est-ce que je faisais de travers ».

Contexte de la position : les champs qui rendent une position retrouvable plus tard

Une entrée de journal n'est utile que si elle peut être retrouvée et comparée plus tard. Cinq champs rendent cela possible.

Date et heure d'entrée. Pas seulement le jour, l'heure de la journée. Les schémas liés à la session (une stratégie moins performante dans la première heure après l'ouverture, par exemple) sont invisibles sans horodatage.

Instrument ou symbole. Simple à consigner, facile à sauter en tradant vite, et le premier champ nécessaire pour filtrer les résultats par marché.

Direction (long ou short). Une stratégie peut avoir un edge réel côté long et aucun côté short, ou l'inverse. Sans ce champ divisant les résultats, les deux sont moyennés en un chiffre qui ne décrit ni l'un ni l'autre.

Étiquette de setup ou de stratégie. Le champ de contexte de loin le plus important. Chaque position appartient à un setup, même improvisé, et l'étiqueter permet plus tard de demander « comment ce setup spécifique performe-t-il », pas seulement « comment est-ce que je performe ».

Unité de temps. Une entrée sur un graphique cinq minutes et une entrée sur un graphique journalier peuvent partager le symbole et la direction sans avoir rien d'autre en commun. Les mélanger dans le même chiffre de performance cache lequel fonctionne réellement.

Exécution et risque : les champs qui expliquent le résultat, pas seulement le rapporter

Prix d'entrée et de sortie. La base que tout journal possède déjà.

Taille de position. Nécessaire pour convertir un gain ou une perte en dollars en pourcentage du compte, et pour vérifier si la taille était réellement cohérente avec le plan de trading.

Niveau de stop-loss. Pas seulement s'il y en avait un, mais où. Un stop déplacé après l'entrée est l'une des façons les plus courantes dont une petite perte planifiée devient une grande perte non planifiée, et la seule façon de repérer ce schéma est de comparer le stop initial à l'endroit où la position s'est réellement clôturée.

Niveau de take-profit ou d'objectif. Comparer l'objectif planifié à la sortie réelle montre si les positions sont coupées court par impatience ou prolongées au-delà du plan par avidité, un schéma presque invisible sans consigner l'objectif initial.

Montant du risque, en dollars et en pourcentage du compte. C'est le chiffre par rapport auquel une limite de drawdown journalier ou maximal est réellement mesurée, particulièrement pertinent sur un compte de challenge de prop firm, où la différence entre risquer 1 % et 3 % par position est la différence entre survivre à une série de pertes et terminer l'évaluation à cause d'elle.

Important. Consigner le stop-loss et l'objectif tels qu'ils étaient planifiés initialement, pas tels qu'ils ont fini, est ce qui distingue un journal d'un export d'historique de positions. Un historique de positions montre ce qui s'est passé. Seuls les niveaux planifiés, enregistrés avant de connaître le résultat, montrent si le plan a réellement été suivi.

Résultat : les champs qui rendent la performance comparable entre positions

Gain et perte, net de frais. Évident, mais fréquemment consigné en brut, ce qui gonfle silencieusement chaque résultat du coût du trading.

Frais et commissions. Mérite son propre champ spécifiquement pour pouvoir être totalisé séparément et vérifié par rapport à ce qu'il coûte réellement de faire tourner une stratégie donnée à une taille donnée.

Résultat en R-multiple. Le résultat de la position exprimé comme un multiple du montant réellement risqué, pas le montant brut en dollars, un cadre développé par le coach de trading Van Tharp spécifiquement pour rendre comparables des positions de tailles différentes sur une même échelle (Van Tharp Institute: Tharp Think Trading Concepts). Sans ce champ, une stratégie qui augmente occasionnellement la taille sur de gros gains peut sembler meilleure qu'elle ne l'est, car les totaux bruts en dollars ne s'ajustent pas en fonction de ce qui a réellement été risqué pour les obtenir.

Processus : les champs que la plupart des journaux sautent, et ceux qui comptent le plus

Le psychologue et coach de trading Brett Steenbarger a écrit spécifiquement sur cet écart : un journal qui ne suit que les résultats documente le marché, tandis qu'un journal qui suit aussi le processus documente le trader, et c'est ce second type qui change réellement le comportement dans le temps (TraderFeed: Trading Psychology Techniques – Keeping a Trading Journal).

Plan suivi (oui, non ou partiel). Le seul champ qui transforme un journal en outil de discipline plutôt qu'en simple registre de résultats. Une position perdante où le plan a été suivi exactement est un problème différent d'une position perdante où le plan a été abandonné à mi-chemin, et les moyenner ensemble cache lequel se produit réellement le plus souvent.

Étiquette d'erreur. Une liste d'étiquettes courte et cohérente, entré trop tôt, tenu trop longtemps, surdimensionné, stop déplacé, poursuivi une entrée, fonctionne mieux qu'une note en texte libre parce qu'elle peut être comptée. Six mois d'étiquettes « stop déplacé » sur des positions perdantes forment un schéma qu'un paragraphe de notes enfoui dans un tableur ne fera pas ressortir tout seul.

État émotionnel ou niveau de confiance. Une échelle simple consignée avant la position, pas après. Reconstitué après une position perdante, l'état émotionnel tend à être réécrit pour correspondre au résultat ; consigné sur le moment, il peut réellement être comparé aux résultats plus tard.

Notes ou leçons apprises. Le seul champ de texte libre qui vaille la peine d'être conservé, précisément parce que les dix-sept autres sont suffisamment structurés pour être recherchés et filtrés, ce qui rend une courte note en texte libre à côté d'eux réellement lisible des mois plus tard au lieu d'être enfouie dans un mur d'entrées similaires.

Les 18 champs en un coup d'œil

Ce qui arrive à un journal qui saute les champs de processus

Les dix premiers champs, du contexte au résultat, suffisent à calculer le win rate, le profit factor et l'expectancy. Ils ne suffisent pas à expliquer pourquoi ces chiffres évoluent. Un trader dont l'expectancy décline sur un mois avec seulement les champs de résultat consignés peut voir que quelque chose a changé et rien sur quoi. Le même déclin avec les étiquettes plan suivi et erreur consignées montre généralement une cause spécifique et nommable : une taille qui dérive au-delà du plan testé, un setup spécifique pris hors de ses conditions normales, ou des entrées qui dérivent plus tôt que ce que prévoyaient les règles testées.

Dix-huit champs, pas plus

Plus de champs n'est pas automatiquement mieux. Un journal avec quarante champs par position tend à être abandonné en quelques semaines, parce que la friction de consigner une position commence à concurrencer le fait de réellement prendre la suivante. Dix-huit champs, regroupés dans les quatre catégories ci-dessus, couvrent le contexte, l'exécution, le risque, le résultat et le processus sans transformer le journaling en un second travail. Chacun mérite sa place en répondant à une question spécifique qu'un journal plus court ne peut pas : quel setup, quelle session, quelle erreur, quel état émotionnel, lié à quel résultat réel.

Consigner les dix-huit à la main dans un tableur est possible, et raisonnable pour un faible nombre de positions. Cela devient sujet aux erreurs une fois que les R-multiples, les taux de plan suivi et la fréquence des étiquettes d'erreur doivent être calculés et croisés entre plusieurs setups ou plusieurs comptes, là où un journal de trading structuré qui calcule ces champs automatiquement élimine la raison la plus courante pour laquelle les journaux sont abandonnés : l'écart entre ce qui devrait être consigné et ce qui est réellement viable à consigner à la main.

Cet article est fourni à des fins éducatives uniquement et ne constitue pas un conseil financier ou d'investissement. Le trading avec effet de levier comporte un risque élevé de perte. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Suivez les dix-huit champs automatiquement, du contexte de la position jusqu'au plan suivi et au R-multiple, dans le journal de trading BitStat, au lieu de reconstruire le tableur à chaque fois qu'un nouveau schéma doit être vérifié.