交易日志应该包含什么？重要的 18 个字段

简而言之。 只记录入场价、出场价和盈亏的交易日志，只能回答一笔交易是否奏效，而不能回答为什么。真正能改变行为的字段分为四组：交易背景、执行与风险、结果以及过程。缺少其中任何一组，都会留下一个缺口，日后表现为一个没人能叫出名字的重复错误。

大多数交易者开始写日志时只有三四列，然后就止步于此，因为这正是电子表格自然提示的样子。直到遇到一次与之前三次看起来一模一样的连续亏损，却没有任何记录说明究竟是什么原因造成了其中任何一次，才会意识到这份日志回答了"发生了什么"，却从未回答"我做错了什么"。

交易背景：让一笔交易日后能被找到的字段

日志记录只有在日后能被找到并进行比较时才有用。五个字段让这成为可能。

入场日期和时间。 不只是日期，还有一天中的时间。与时段相关的规律（例如某个策略在开盘后第一小时表现更差）没有时间戳就无从看出。

品种或代码。 记录起来很简单，快速交易时又很容易跳过，却是按市场筛选结果所需的第一个字段。

方向（做多或做空）。 一个策略可能在多头方向有真正的优势而空头方向没有，或者相反。如果不把这个字段拆分到结果中，两者就被平均成一个谁也描述不了的数字。

形态或策略标签。 单个最重要的背景字段。每笔交易都属于某种形态，哪怕是临时的，给它打上标签，才能日后问"这个特定形态表现如何"，而不只是"我表现如何"。

时间周期。 五分钟图的入场和日线图的入场可以有相同的品种和方向，其他方面却毫无共同之处。把它们混在同一个业绩数字里，就会掩盖到底哪一个真正有效。

执行与风险：解释结果而不只是报告结果的字段

入场价和出场价。 每份日志都已具备的基线。

仓位大小。 需要用它把金额形式的盈亏换算成账户的百分比，并检查仓位大小是否真的与交易计划一致。

止损位。 不只是有没有设，还有设在哪里。入场之后移动止损，是一笔原本计划内的小亏损变成计划外的大亏损最常见的方式之一，发现这种模式的唯一办法，就是把最初的止损与交易实际平仓的位置作比较。

止盈或目标位。 把计划的目标与实际出场比较，可以看出交易是因为不耐烦被过早截断，还是因为贪婪被拿过了计划位置，不记录最初的目标，这种模式几乎看不出来。

风险金额，以金额和账户百分比表示。 这是日回撤或最大回撤限额真正衡量的数字，在自营公司挑战账户上尤其相关，每笔交易冒 1% 风险还是 3% 风险，决定了你是熬过一次连续亏损，还是在它上面终结评估。

重要提示。 记录最初计划的止损和目标，而不是最终的结果，是日志区别于交易历史导出的关键。交易历史显示发生了什么。只有在结果未知之前记录下来的计划位置，才能显示计划是否真的被执行。

结果：让不同交易的业绩可比较的字段

扣除手续费后的盈亏。 显而易见，却经常按毛利记录，这会悄悄地把每个结果按交易成本抬高。

手续费和佣金。 值得单独设一个字段，专门为了能单独汇总，并核对以特定仓位运行某个策略实际花了多少成本。

R 倍数结果。 把交易结果表示为实际承担风险金额的倍数，而不是原始金额。这个框架由交易教练 Van Tharp 提出，专门为了让不同大小的交易能在同一尺度上比较（Van Tharp Institute: Tharp Think Trading Concepts）。没有这个字段，偶尔给大赢家加大仓位的策略可能看起来比实际更好，因为原始金额合计并没有根据为此承担了多少风险做出调整。

过程：大多数日志跳过、却最重要的字段

心理学家兼交易教练 Brett Steenbarger 专门写过这个缺口：只跟踪结果的日志记录的是市场，而同时跟踪过程的日志记录的是交易者，而真正随时间改变行为的是后一种（TraderFeed: Trading Psychology Techniques – Keeping a Trading Journal）。

是否按计划（是、否或部分）。 把日志从业绩记录变成纪律工具的单个字段。完全按计划执行的亏损交易，与计划中途被放弃的亏损交易，是不同的问题，把它们平均在一起，就掩盖了究竟哪一种发生得更频繁。

错误标签。 一份简短而一致的标签列表，如入场过早、持仓过久、仓位过大、移动了止损、追单，比自由文本备注更好，因为它可以被计数。亏损交易上六个月的"移动了止损"标签是一种规律，埋在电子表格里的一段备注自己是浮现不出来的。

情绪状态或信心水平。 在交易之前记录的简单量表，而不是之后。亏损交易之后再回想，情绪状态往往会被改写以匹配结果；在当下记录，日后才能真正与结果比较。

备注或经验教训。 唯一值得保留的开放文本字段，恰恰因为其他十七个字段足够结构化，可以搜索和筛选，所以放在它们旁边的一段简短自由文本，几个月后仍然读得懂，而不是埋在一堵相似条目的墙里。

18 个字段一览

跳过过程字段的日志会发生什么

前十个字段，从背景到结果，足以计算胜率、盈亏比和期望值。但它们不足以解释这些数字为什么在变化。一个交易者的期望值在一个月内下降，而只记录了结果字段，可以看出有事情变了，却看不出是什么。同样的下降，如果记录了是否按计划和错误标签，通常会显示出具体、可以命名的原因：仓位悄悄超出了测试过的计划，或者某个特定形态在其正常条件之外被使用，或者入场比测试规则要求的更早。

十八个字段，不要更多

字段并非越多越好。每笔交易有四十个字段的日志，往往几周内就被放弃，因为记录一笔交易的摩擦开始与实际做下一笔交易相互竞争。按上述四类分组的十八个字段，涵盖了背景、执行、风险、结果和过程，又不会让写日志变成第二份工作。每一个字段都靠回答一个较短的日志无法回答的具体问题而赢得位置：哪个形态、哪个时段、哪种错误、哪种情绪状态，与哪个实际结果相关联。

在电子表格里手动记录全部十八个字段是可行的，对于交易笔数少的情况也合理。但一旦需要在多个形态或多个账户之间计算并交叉对照 R 倍数、按计划比例和错误标签频率，就容易出错，而自动计算这些字段的结构化交易日志，消除了日志被放弃最常见的原因：应该记录的内容与手动记录实际能坚持的内容之间的差距。

本文仅供教育目的，不构成财务或投资建议。杠杆交易存在较高的亏损风险。过往业绩不代表未来结果。

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