एक ट्रेडिंग परफॉर्मेंस डैशबोर्ड पर क्या ट्रैक करें

संक्षेप में। एक ट्रेडिंग परफॉर्मेंस डैशबोर्ड तभी उपयोगी है जब इसे रूटीन पर चेक किया जाए, सिर्फ एक बुरे हफ्ते के बाद नहीं। नियमित नज़र डालने लायक मुख्य विजेट हैं विन रेट और स्ट्रीक, अपने हिस्टोरिकल मैक्स के सापेक्ष ड्रॉडाउन, प्रॉफिट फैक्टर और औसत R-मल्टिपल साथ में, और सेशन व इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से एक ब्रेकडाउन, हर एक को अकाउंट की पूरी हिस्ट्री के बजाय एक खास पीरियड पर फिल्टर किया गया। कम मायने रखती है कोई एक अकेली संख्या अलग से, ज़्यादा मायने रखता है कि क्या वही रिव्यू तीस सेकंड लेता है या तीस मिनट।

एक डैशबोर्ड जो ज़्यादातर दिखाता है वह टेक्निकली एक स्प्रेडशीट से हाथ से कैलकुलेट किया जा सकता है: विन रेट, ड्रॉडाउन, प्रॉफिट फैक्टर। एक डैशबोर्ड इस्तेमाल करने की वजह यह नहीं है कि यह कुछ ऐसा कैलकुलेट कर सकता है जो एक स्प्रेडशीट नहीं कर सकती, वजह यह है कि एक डैशबोर्ड रिव्यू को इतना सस्ता बना देता है कि इसे असल में हर हफ्ते किया जा सके, सिर्फ एक लूज़िंग स्ट्रेच के बाद एक पूरा ऑडिट करने के बजाय। आगे बताया गया है कि क्या और किस क्रम में देखना है, BitStat के डैशबोर्ड को वर्किंग उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करते हुए।

विन रेट और स्ट्रीक: एक गट चेक, कोई फैसला नहीं

विन रेट और मौजूदा विन/लॉस स्ट्रीक पढ़ने के लिए सबसे तेज़ नंबर हैं और ओवररिएक्ट करने के लिए सबसे आसान। एक ऐसी स्ट्रैटेजी के अंदर चार-ट्रेड की एक लूज़िंग स्ट्रीक जो आमतौर पर 45% विन रेट पर चलती है, स्टैटिस्टिकली कुछ खास नहीं है; उसी स्ट्रीक को एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर जो आमतौर पर 70% समय जीतती है, ध्यान से देखना चाहिए। तुलना करने वाला नंबर ज़ीरो नहीं है, यह स्ट्रैटेजी की अपनी नॉर्मल रेंज है, यही वजह है कि एक स्ट्रीक सिर्फ एक विन रेट बेसलाइन के पास कुछ मतलब रखती है, अकेले पढ़े जाने पर नहीं। विन रेट एक स्ट्रैटेजी के असल एज के बारे में क्या बताता है और क्या नहीं, इसके लिए देखें ट्रेडिंग परफॉर्मेंस मेट्रिक्स जो असल में मायने रखते हैं।

ड्रॉडाउन: हिस्टोरिकल मैक्स के मुकाबले मौजूदा पोज़ीशन

डैशबोर्ड का ड्रॉडाउन विजेट चुने गए पीरियड में इक्विटी कर्व की अपने चल रहे पीक से गिरावट को प्लॉट करता है, उस विंडो में पहुंचे मैक्सिमम ड्रॉडाउन के साथ। जो नंबर रूटीन पर चेक करने लायक है वह अकेले हिस्टोरिकल मैक्स नहीं है, यह है कि मौजूदा ड्रॉडाउन उसके सापेक्ष कहां है: एक रिकवरी की शुरुआत में एक छोटी गिरावट एक स्ट्रैटेजी के हिस्टोरिकल सबसे बुरे स्ट्रेच के किनारे बैठे उसी डॉलर आंकड़े से बहुत अलग पढ़ी जाती है।

महत्वपूर्ण। एक ड्रॉडाउन चार्ट दिखाता है कि इक्विटी कर्व के साथ पहले से क्या हो चुका है। यह अनुमान नहीं लगाता कि मौजूदा ड्रॉडाउन रिकवर होगा या और गहरा होगा, और एक स्ट्रैटेजी का पिछला मैक्सिमम ड्रॉडाउन इस बात की सीमा नहीं है कि भविष्य का एक ड्रॉडाउन कहां तक पहुंच सकता है।

प्रॉफिट फैक्टर और औसत R-मल्टिपल, साथ में पढ़ना

प्रॉफिट फैक्टर और औसत R-मल्टिपल अलग-अलग सवालों के जवाब देते हैं, और एक डैशबोर्ड जो इन्हें एक साथ, एक ही पीरियड पर फिल्टर करके दिखाता है, एक खास फेलियर मोड पकड़ता है: प्रॉफिट फैक्टर बना रहता है जबकि औसत R-मल्टिपल चुपचाप नीचे खिसकता है, जिसका आमतौर पर मतलब है कि एक स्ट्रैटेजी अब भी नेट प्रॉफिटेबल है लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रेड फ्रीक्वेंसी या पोज़ीशन साइज़ एक कमज़ोर प्रति-ट्रेड नतीजे की भरपाई कर रही है। अलग-अलग चेक किया गया, अलग-अलग टाइमफ्रेम पर, यह ड्रिफ्ट मिस करना आसान है। प्रॉफिट फैक्टर क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट करें मेट्रिक को खुद और गहराई से कवर करता है।

सेशन और इंस्ट्रूमेंट: नतीजा असल में कहां से आता है

एक कुल विन रेट या प्रॉफिट फैक्टर फ्लैट हो सकता है जबकि अंडरलाइंग तस्वीर नहीं। BitStat का डैशबोर्ड नतीजों को ट्रेडिंग सेशन और इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से तोड़ता है, जो एक ऐसे सवाल का जवाब देता है जो हेडलाइन नंबर नहीं दे सकते: क्या परफॉर्मेंस ट्रेड की गई हर चीज़ में ब्रॉड है, या एक सेशन या एक पेयर उन नतीजों को ढो रहा है जो बाकी सब कुछ के साथ औसत होने पर मीडियोकर दिखते हैं। एक स्ट्रैटेजी जो कुल मिलाकर मामूली दिखती है वह एक सेशन में मज़बूती से प्रॉफिटेबल हो सकती है और दूसरे में एक नेट ड्रैग, ऐसी जानकारी जो टोटल अलग होने तक अदृश्य रहती है।

पीरियड के हिसाब से फिल्टर करना असल आदत है, नंबर नहीं

डैशबोर्ड पर हर विजेट को एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने, एक क्वार्टर, या एक कस्टम रेंज पर फिल्टर किया जा सकता है, और फिल्टर किसी भी अकेले मेट्रिक से ज़्यादा मायने रखता है। पिछले तीस ट्रेडों के खिलाफ विन रेट और ड्रॉडाउन चेक करना अकाउंट की पूरी लाइफटाइम के खिलाफ चेक करने से एक अलग सवाल का जवाब देता है, और एक रूटीन रिव्यू को छोटी विंडो चाहिए: यही वह है जो परफॉर्मेंस में एक बदलाव पकड़ता है जब उस पर एक्ट करने के लिए अब भी समय हो, महीनों बाद नहीं जब यह पहले से एक ऑल-टाइम औसत में घुल चुका हो।

वही लॉजिक एक विन रेट ट्रेंड पर लागू होता है जिसे एक अकेली फ्लैट परसेंटेज के बजाय ट्रेड-दर-ट्रेड देखा जाए: एक विन रेट जो पहले कुछ ट्रेडों पर 100% पर खुला और बीस से ज़्यादा ट्रेडों में हाई 60s की ओर सेटल हुआ, वह अकेले एक स्टैटिक "68% विन रेट" आंकड़े से एक अलग कहानी बताता है, क्योंकि ट्रेंड दिखाता है कि क्या नंबर अब भी हिल रहा है या स्थिर हो गया है।

एक रूटीन डैशबोर्ड चेक असल में क्या कवर करता है

एक लाइव डैशबोर्ड एक फिर से बनाई गई स्प्रेडशीट से बेहतर क्यों है

एक स्प्रेडशीट थ्योरी में वही सवाल जवाब देती है जो एक डैशबोर्ड देता है। असल में, एक स्प्रेडशीट रिव्यू सिर्फ तभी होता है जब कोई पिवट टेबल फिर से बनाने बैठता है, जो बिल्कुल वही काम है जो एक व्यस्त हफ्ते में स्किप हो जाता है या एक लूज़िंग हफ्ते के बाद टाला जाता है। एक डैशबोर्ड जिसकी स्क्रीन पर पहले से मौजूदा पीरियड के नंबर हों, वह रीबिल्डिंग स्टेप को पूरी तरह हटा देता है, जिसका मतलब गणित अलग होने से कम है और फ्रिक्शन कम होने से ज़्यादा है, क्योंकि जो रिव्यू स्किप होते हैं वे वही हैं जिन्हें पहले एक रीबिल्ड चाहिए था।

रिव्यू को एक आदत बनाना, एक ऑडिट नहीं

डैशबोर्ड तभी फायदेमंद है जब चेक एक शेड्यूल पर हो, चाहे पिछले कुछ ट्रेड कैसे भी गए हों, कम से कम साप्ताहिक, क्योंकि एक रिव्यू जो सिर्फ एक लूज़िंग स्ट्रेच के बाद होता है वह एक ऐसी समस्या पर रिएक्ट कर रहा है जो पहले से हर जगह दिखाई दे रही है, इसे जल्दी पकड़ने के बजाय। पिछले हफ्ते या पिछले तीस ट्रेडों पर फिल्टर करना, स्ट्रीक को बेसलाइन के खिलाफ चेक करना, ड्रॉडाउन को अपनी हिस्ट्री के खिलाफ, और प्रॉफिट फैक्टर को औसत R-मल्टिपल के खिलाफ, एक बार आदत बन जाने पर कुछ मिनट लेता है और ड्रिफ्ट को उसे समझाने के लिए एक पूरे अकाउंट रिव्यू की ज़रूरत पड़ने से बहुत पहले पकड़ लेता है।

यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और वित्तीय या निवेश सलाह नहीं है। लीवरेज के साथ ट्रेडिंग में नुकसान का ज़्यादा जोखिम रहता है, और प्रॉप फर्म के नियम मार्केट रिस्क के ऊपर कम्प्लायंस रिस्क जोड़ते हैं। पिछली परफॉर्मेंस भविष्य के नतीजों की गारंटी नहीं देती।

देखें कि ये विजेट BitStat डैशबोर्ड में आपकी अपनी ट्रेड हिस्ट्री के खिलाफ फिल्टर किए जाने पर कैसे दिखते हैं।